Відповідно до Постанови Правління НБУ №351 ключовою формулою для оцінки кредитного ризику банку є така : CRінд PDінд LGDінд EADінд

де: CRінд – розмір кредитного ризику за активом на індивідуальній основі;

PDінд – коефіцієнт імовірності дефолту боржника/контрагента за активом, визначений банком згідно з вимогами НБУ;

LGDінд = 1 – RRінд, де RRінд – коефіцієнт, що відображає рівень повернення боргу за активом за рахунок реалізації забезпечення та інших надходжень;

EADінд - розмір експозиції під ризиком, виходячи із балансової вартості кредиту, не скоригованої на суму сформованого резерву.


1 Підтримано0 Поправок